PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.46% против 13.97% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий CHASX и MEIFX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
CHASX
Chase Growth Fund

Доходность на риск

CHASX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.47

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.81

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.74

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

3.44

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.47

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между CHASX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и MEIFX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и MEIFX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-54.37%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.99%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-23.54%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-28.67%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.84%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.76%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.06%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и MEIFX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.99%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

7.32%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

14.98%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

15.95%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.96%

+1.80%