PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с GTLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и GTLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у GTLLX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции GTLLX по среднегодовой доходности: 17.46% против 13.87% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSX

Сравнение комиссий CHASX и GTLLX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GTLLX в 0.85%.

CHASX
Chase Growth Fund
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

CHASX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXGTLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.95

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.48

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.29

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

5.23

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GTLLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.95

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.36

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между CHASX и GTLLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и GTLLX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности GTLLX в 15.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и GTLLX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и GTLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-54.32%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.16%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-41.54%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-41.54%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-20.87%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.56%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и GTLLX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.78%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.31%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

22.44%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

28.90%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

24.92%

-5.16%