PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLGX с CHASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLGX с CHASX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Chase Growth Fund (CHASX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или CHASX.

Корреляция

Корреляция между SWLGX и CHASX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.40%
-1.24%
SWLGX
CHASX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLGX:

0.53

CHASX:

-0.41

Коэф-т Сортино

SWLGX:

0.89

CHASX:

-0.34

Коэф-т Омега

SWLGX:

1.13

CHASX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SWLGX:

0.57

CHASX:

-0.22

Коэф-т Мартина

SWLGX:

1.99

CHASX:

-0.77

Индекс Язвы

SWLGX:

6.64%

CHASX:

14.37%

Дневная вол-ть

SWLGX:

25.09%

CHASX:

27.37%

Макс. просадка

SWLGX:

-33.28%

CHASX:

-60.43%

Текущая просадка

SWLGX:

-12.71%

CHASX:

-44.75%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у CHASX с доходностью -10.99%.

SWLGX

С начала года

-9.03%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-4.66%

1 год

11.85%

5 лет

16.79%

10 лет

N/A

CHASX

С начала года

-10.99%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-12.03%

5 лет

2.66%

10 лет

-0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLGX и CHASX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
График комиссии CHASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHASX: 1.14%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLGX и CHASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLGX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLGX: 0.53
CHASX: -0.41
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLGX: 0.89
CHASX: -0.34
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLGX: 1.13
CHASX: 0.94
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLGX: 0.57
CHASX: -0.31
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWLGX: 1.99
CHASX: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа CHASX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.41
SWLGX
CHASX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и CHASX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CHASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.57%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%
CHASX
Chase Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и CHASX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки CHASX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и CHASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.71%
-29.06%
SWLGX
CHASX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и CHASX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.77%
13.61%
SWLGX
CHASX