PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLGX с CHASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWLGX и CHASX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWLGX с CHASX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Chase Growth Fund (CHASX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или CHASX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLGX:

0.65

CHASX:

0.42

Коэф-т Сортино

SWLGX:

1.09

CHASX:

0.78

Коэф-т Омега

SWLGX:

1.15

CHASX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWLGX:

0.73

CHASX:

0.45

Коэф-т Мартина

SWLGX:

2.41

CHASX:

1.42

Индекс Язвы

SWLGX:

7.03%

CHASX:

7.38%

Дневная вол-ть

SWLGX:

25.55%

CHASX:

21.55%

Макс. просадка

SWLGX:

-33.28%

CHASX:

-45.94%

Текущая просадка

SWLGX:

-4.18%

CHASX:

-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у CHASX с доходностью -1.96%.

SWLGX

С начала года

-0.14%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

0.79%

1 год

16.34%

3 года

19.64%

5 лет

17.63%

10 лет

N/A

CHASX

С начала года

-1.96%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

-5.67%

1 год

8.93%

3 года

15.71%

5 лет

15.97%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Chase Growth Fund

Сравнение комиссий SWLGX и CHASX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLGX и CHASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг риск-скорректированной доходности CHASX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHASX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLGX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CHASX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и CHASX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CHASX в 20.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHASX
Chase Growth Fund		20.60%20.19%5.80%5.49%20.15%7.83%11.41%12.92%11.92%9.14%10.24%19.40%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и CHASX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и CHASX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и CHASX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...