PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции CHASX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.66% против 23.71% соответственно.

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий CHASX и BPTRX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
CHASX
Chase Growth Fund

Доходность на риск

CHASX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.34

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.93

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

10.54

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.33

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между CHASX и BPTRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и BPTRX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и BPTRX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-64.11%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.90%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-49.87%

+25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-51.26%

+20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-8.27%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-13.82%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.11%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и BPTRX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.83%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

22.21%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

33.35%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

33.89%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

32.72%

-12.95%