PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

CGXU и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%15.75%-14.34%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-8.58%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий CGXU и VEA

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

CGXU vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.81

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.46

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.77

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

10.77

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между CGXU и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и VEA

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и VEA

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-60.68%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.63%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-7.20%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-13.39%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.99%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и VEA

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.92%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

11.68%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

17.67%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.30%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.26%

+2.42%