PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с OSEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 7.61%/yr for OSEA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%2.65%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Correlation

The correlation between CGXU and OSEA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between CGXU and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и OSEA

Секторы
CGXU
OSEA

Технологии

21.6%
23.4%

Промышленность

15.4%
20.6%

Финансовые услуги

13.9%
14.5%

Сырьевые материалы

11.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.5%

Энергетика

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
10.2%

Здравоохранение

4.7%
10.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

CGXU
21.6%
OSEA
23.4%

Промышленность

CGXU
15.4%
OSEA
20.6%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
OSEA
14.5%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
OSEA
5.8%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
OSEA
6.5%

Энергетика

CGXU
7.5%
OSEA

-

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
OSEA
11.6%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
OSEA
10.2%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
OSEA
10.1%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
OSEA
3.9%

Недвижимость

CGXU

-

OSEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMIOSEA с DISV

Доходность на риск

CGXU vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.43

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.71

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.59

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

2.10

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.43

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CGXU и OSEA

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-18.14%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.08%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-18.14%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.78%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.82%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.09%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и OSEA

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Harbor International Compounders ETF (OSEA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.33%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.05%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

15.13%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

16.61%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.61%

+3.31%

Сравнение комиссий CGXU и OSEA

CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и OSEA

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and OSEA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs OSEA's -18.14%.

On 3-year performance, CGXU leads with 18.09% vs 7.61% for OSEA. On fees, CGXU is cheaper at 0.54% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGXU has performed better with a 18.09% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGXU is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.23% for OSEA.

They also come from different issuers: Capital Group and Harbor. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.55% for OSEA.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор