PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с OSEA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

CGXU и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		-0.00%26.31%4.36%15.75%2.65%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-3.34%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Доходность по периодам

CGXU

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.65%
1 год
25.95%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-1.86%
1 год
10.85%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGXCGXU с VFIAX
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDYOSEA с VWIGX

Сравнение комиссий CGXU и OSEA

CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF

Доходность на риск

CGXU vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.63

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.01

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.04

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

3.80

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.74

-0.40

Корреляция

Корреляция между CGXU и OSEA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и OSEA

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности OSEA в 1.29%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.31%5.31%1.01%0.99%0.95%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.29%1.24%0.51%0.65%0.11%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и OSEA

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-18.14%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.08%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.94%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.85%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.02%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и OSEA

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Harbor International Compounders ETF (OSEA) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

6.93%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

10.86%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

17.26%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.52%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.52%

+3.16%