PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с DMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с DMXF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGXU is actively managed, while DMXF is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 16.54%/yr vs 15.36%/yr for DMXF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.12%/yr for DMXF.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у DMXF с доходностью 11.54%.

CGXU

1 день
-0.67%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.84%
6 месяцев
15.97%
1 год
34.03%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMXF

1 день
-0.22%
1 месяц
1.00%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.49%
1 год
18.05%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и DMXF

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		15.84%26.31%4.36%15.75%-11.64%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.54%22.07%3.99%20.52%-10.28%

Correlation

The correlation between CGXU and DMXF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CGXU and DMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и DMXF

Секторы
CGXU
DMXF

Технологии

22.1%
21.3%

Сырьевые материалы

15.4%
4.9%

Промышленность

14.4%
14.8%

Коммуникационные услуги

12.4%
6.9%

Финансовые услуги

11.3%
31.8%

Энергетика

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Здравоохранение

4.0%
9.2%

Коммунальные услуги

1.8%
0.7%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

CGXU
22.1%
DMXF
21.3%

Сырьевые материалы

CGXU
15.4%
DMXF
4.9%

Промышленность

CGXU
14.4%
DMXF
14.8%

Коммуникационные услуги

CGXU
12.4%
DMXF
6.9%

Финансовые услуги

CGXU
11.3%
DMXF
31.8%

Энергетика

CGXU
7.1%
DMXF

-

Потребительский циклический сектор

CGXU
7.0%
DMXF
4.3%

Потребительский защитный сектор

CGXU
4.5%
DMXF
2.6%

Здравоохранение

CGXU
4.0%
DMXF
9.2%

Коммунальные услуги

CGXU
1.8%
DMXF
0.7%

Недвижимость

CGXU

-

DMXF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с ESMVDMXF с IDEVDMXF с GSEU

Доходность на риск

CGXU vs. DMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGXUDMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.08

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.60

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.53

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

5.71

+3.68

CGXU vs. DMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DMXF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGXU и DMXF

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и DMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUDMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-34.52%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.84%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-16.54%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.91%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.61%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.17%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и DMXF

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUDMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

6.30%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

14.40%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

16.91%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.82%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

17.34%

+2.99%

Сравнение комиссий CGXU и DMXF

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и DMXF

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DMXF в 4.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.58%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.27%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and DMXF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (10.29%) compared to DMXF (6.30%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs DMXF's -34.52%.

On 3-year performance, CGXU leads with 16.54% vs 15.36% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGXU has performed better with a 16.54% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.27% for DMXF.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.12% for DMXF.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и DMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор