Сравнение CGXU с DMXF
CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGXU is actively managed, while DMXF is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 14.75%/yr vs 14.11%/yr for DMXF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.12%/yr for DMXF.
Доходность
Сравнение доходности CGXU и DMXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGXU показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у DMXF с доходностью 12.53%.
CGXU
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMXF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGXU и DMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 14.87% | 26.31% | 4.36% | 15.75% | -11.64% |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 12.53% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -10.28% |
Correlation
The correlation between CGXU and DMXF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between CGXU and DMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CGXU и DMXF
Секторы
CGXU
DMXF
Технологии
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
CGXU
DMXF
Сырьевые материалы
CGXU
DMXF
Промышленность
CGXU
DMXF
Коммуникационные услуги
CGXU
DMXF
Финансовые услуги
CGXU
DMXF
Энергетика
CGXU
DMXF
-
Потребительский циклический сектор
CGXU
DMXF
Потребительский защитный сектор
CGXU
DMXF
Здравоохранение
CGXU
DMXF
Коммунальные услуги
CGXU
DMXF
Недвижимость
CGXU
-
DMXF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGXU vs. DMXF — Ранг доходности на риск
CGXU
DMXF
Сравнение CGXU c DMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGXU | DMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.64 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 6.08 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGXU и DMXF
Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и DMXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGXU | DMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -34.52% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.84% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -16.54% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -2.05% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.55% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.18% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXU и DMXF
Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGXU | DMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.90% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 14.67% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 17.09% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.84% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.32% | +3.03% |
Сравнение комиссий CGXU и DMXF
CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXU и DMXF
Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DMXF в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 5.03% | 5.31% | 1.01% | 0.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.23% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CGXU and DMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGXU has higher volatility (7.39%) compared to DMXF (4.90%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs DMXF's -34.52%.
On 3-year performance, CGXU leads with 14.75% vs 14.11% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGXU has performed better with a 14.75% return vs 14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.
CGXU has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.23% for DMXF.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.12% for DMXF.
CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGXU и DMXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор