PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group International Equity ETF (CGIE).

CGXU и CGIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGIE

2026 (YTD)202520242023
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		-0.00%26.31%4.36%10.14%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.84%28.11%0.72%11.14%

Доходность по периодам

CGXU

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.65%
1 год
25.95%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.41%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGXCGXU с VFIAX
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADRCGIE с DFIV

Сравнение комиссий CGXU и CGIE

И CGXU, и CGIE имеют комиссию равную 0.54%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGIE
Capital Group International Equity ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.42

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.45

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

5.62

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIE равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.97

-0.62

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGIE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGIE

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности CGIE в 1.19%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.31%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.19%1.17%1.27%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGIE

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-13.82%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.94%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-7.65%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-2.52%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.09%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGIE

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Capital Group International Equity ETF (CGIE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

7.78%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

12.16%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

17.92%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

15.18%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

15.18%

+4.50%