PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGXU и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGGO

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%15.75%-14.34%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGXCGXU с VFIAX
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHWCGGO с VONG

Сравнение комиссий CGXU и CGGO

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGGO в 0.47%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.68

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.71

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

7.24

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGGO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGGO

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGGO

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, примерно равная максимальной просадке CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-24.90%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.15%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-8.11%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.67%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.10%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGGO

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

8.29%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

12.87%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

19.34%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

18.38%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.38%

+1.30%