PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с CGGO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 16.54%/yr vs 21.36%/yr for CGGO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 18.47%.

CGXU

1 день
-0.67%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.84%
6 месяцев
15.97%
1 год
34.03%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
0.42%
1 месяц
4.29%
С начала года
18.47%
6 месяцев
17.68%
1 год
32.98%
3 года*
21.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и CGGO

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		15.84%26.31%4.36%15.75%-11.64%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.47%21.08%14.80%23.43%-10.40%

Correlation

The correlation between CGXU and CGGO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between CGXU and CGGO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и CGGO

Секторы
CGXU
CGGO

Технологии

22.1%
40.3%

Сырьевые материалы

15.4%
3.2%

Промышленность

14.4%
13.6%

Коммуникационные услуги

12.4%
7.1%

Финансовые услуги

11.3%
9.7%

Энергетика

7.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.0%

Здравоохранение

4.0%
8.6%

Коммунальные услуги

1.8%
0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

CGXU
22.1%
CGGO
40.3%

Сырьевые материалы

CGXU
15.4%
CGGO
3.2%

Промышленность

CGXU
14.4%
CGGO
13.6%

Коммуникационные услуги

CGXU
12.4%
CGGO
7.1%

Финансовые услуги

CGXU
11.3%
CGGO
9.7%

Энергетика

CGXU
7.1%
CGGO
1.7%

Потребительский циклический сектор

CGXU
7.0%
CGGO
9.2%

Потребительский защитный сектор

CGXU
4.5%
CGGO
4.0%

Здравоохранение

CGXU
4.0%
CGGO
8.6%

Коммунальные услуги

CGXU
1.8%
CGGO
0.8%

Недвижимость

CGXU

-

CGGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с SCHWCGGO с VGRO.TO

Доходность на риск

CGXU vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGXUCGGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.76

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.40

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.52

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

11.05

-1.67

CGXU vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGGO

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, примерно равная максимальной просадке CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-24.90%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.15%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-17.93%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.62%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.45%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.99%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGGO

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

9.80%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

16.78%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

18.88%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

18.99%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.99%

+1.34%

Сравнение комиссий CGXU и CGGO

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGGO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGGO

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CGGO в 1.71%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.71%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.58%5.31%1.01%0.99%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and CGGO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (10.29%) compared to CGGO (9.80%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs CGGO's -24.90%.

On 3-year performance, CGGO leads with 21.36% vs 16.54% for CGXU. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGGO has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGO has performed better with a 21.36% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.71% for CGGO.

CGXU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGGO is Global Equities. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.47% for CGGO.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и CGGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор