Сравнение CGXU с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
CGXU и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGXU и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGXU и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | -0.00% | 26.31% | 4.36% | 15.75% | 2.65% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.23% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
CGXU
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGXU и IDVO
CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
CGXU vs. IDVO — Ранг доходности на риск
CGXU
IDVO
Сравнение CGXU c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXU | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.99 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.61 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.92 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 12.55 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXU | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.99 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.34 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между CGXU и IDVO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXU и IDVO
Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности IDVO в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 5.31% | 5.31% | 1.01% | 0.99% | 0.95% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CGXU и IDVO
Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGXU | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -15.46% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -10.37% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.56% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.32% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.98% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXU и IDVO
Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGXU | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.34% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 12.75% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 18.46% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.33% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.33% | +3.35% |