PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. CGXU is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGXU показывает доходность 19.70%, а SCHD немного выше – 19.82%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%4.07%

Correlation

The correlation between CGXU and SCHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between CGXU and SCHD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CGXU и SCHD

Секторы
CGXU
SCHD

Технологии

21.6%
16.4%

Промышленность

15.4%
7.5%

Финансовые услуги

13.9%
9.3%

Сырьевые материалы

11.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.3%

Энергетика

7.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
19.2%

Здравоохранение

4.7%
18.8%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

CGXU
21.6%
SCHD
16.4%

Промышленность

CGXU
15.4%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
SCHD
9.3%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
SCHD
6.3%

Энергетика

CGXU
7.5%
SCHD
16.2%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
SCHD
18.8%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
SCHD
0.0%

Недвижимость

CGXU

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CGXU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.64

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.08

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

6.26

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

15.38

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CGXU и SCHD

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-33.37%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-4.61%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-16.13%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.73%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.32%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.87%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и SCHD

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.69%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

7.65%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

10.95%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

14.38%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.71%

+3.21%

Сравнение комиссий CGXU и SCHD

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и SCHD

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and SCHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, CGXU leads with 18.09% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGXU has performed better with a 18.09% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.24% for SCHD.

CGXU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор