PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

CGXU и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%15.75%7.12%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий CGXU и CGMS

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.87

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.64

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

7.19

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.63

-1.27

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGMS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGMS

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGMS

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-4.08%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-3.65%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-1.21%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-0.69%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.84%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGMS

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

1.94%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

2.48%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

4.44%

+17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

5.19%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

5.19%

+14.49%