PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGXU returned 40.11% vs 16.07% for CGBL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 5.15%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%10.14%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between CGXU and CGBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between CGXU and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и CGBL

Секторы
CGXU
CGBL

Технологии

21.6%
29.9%

Промышленность

15.4%
16.6%

Финансовые услуги

13.9%
11.8%

Сырьевые материалы

11.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.4%

Энергетика

7.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.2%

Здравоохранение

4.7%
8.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

CGXU
21.6%
CGBL
29.9%

Промышленность

CGXU
15.4%
CGBL
16.6%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
CGBL
11.8%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
CGBL
7.2%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
CGBL
8.4%

Энергетика

CGXU
7.5%
CGBL
2.0%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
CGBL
8.7%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
CGBL
4.2%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
CGBL
8.9%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
CGBL
2.5%

Недвижимость

CGXU

-

CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

CGXU vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.64

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.34

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.05

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

9.06

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.64

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.62

-1.06

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGBL

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-11.66%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-7.88%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.73%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-1.29%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.78%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGBL

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.58%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

8.17%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

9.86%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

11.10%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

11.10%

+8.82%

Сравнение комиссий CGXU и CGBL

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGBL

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CGBL в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and CGBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to CGBL (3.58%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGXU leads with 40.11% vs 16.07% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGXU has performed better with a 40.11% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.90% for CGBL.

CGXU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.33% for CGBL.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор