PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGXU и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%10.14%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGXU и CGBL

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.64

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.73

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

7.00

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.47

-1.11

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGBL

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGBL

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-11.66%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-8.11%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.26%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.31%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.00%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGBL

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

4.54%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

7.40%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

12.41%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

11.01%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

11.01%

+8.67%