PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGW с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.56% против 17.41% соответственно.


CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий CGW и SPMO

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

CGW vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGWSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.60

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.96

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

6.90

-1.04

CGW vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGWSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.51

Корреляция

Корреляция между CGW и SPMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и SPMO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CGW и SPMO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


CGWSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-30.95%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-12.70%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-22.74%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-30.95%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.31%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.66%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.60%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGWSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.22%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.80%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

22.77%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

19.08%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.09%

-2.42%