PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGW с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и QQQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%9.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.


CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий CGW и QQQM

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


Доходность на риск

CGW vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGWQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.68

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.02

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

7.35

-1.49

CGW vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGWQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между CGW и QQQM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и QQQM

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQM в 0.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и QQQM

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и QQQM.


Загрузка...

Показатели просадок


CGWQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-35.04%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-12.55%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-35.04%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.86%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.47%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.44%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGWQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.58%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.79%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

22.45%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

22.24%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

22.26%

-4.59%