Сравнение CGW с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
CGW и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CGW и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGW и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 9.15% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и QQQM
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
CGW vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CGW
QQQM
Сравнение CGW c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGW | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.02 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 7.35 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CGW и QQQM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и QQQM
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и QQQM
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -35.04% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -12.55% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -35.04% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -7.86% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -8.47% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.44% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и QQQM
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.58% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 12.79% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 22.45% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.24% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 22.26% | -4.59% |