Сравнение CGW с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
CGW и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CGW и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGW и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.26% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 9.86% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.99% соответственно.
CGW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 10.60%
ICLN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 59.17%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и ICLN
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
CGW vs. ICLN — Ранг доходности на риск
CGW
ICLN
Сравнение CGW c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGW | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.27 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.91 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.35 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 14.89 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGW | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.27 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.16 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.12 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CGW и ICLN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и ICLN
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ICLN в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.55% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.48% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и ICLN
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGW | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -87.15% | +29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -11.22% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -57.16% | +24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -66.75% | +31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -50.85% | +44.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -66.83% | +56.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.03% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и ICLN
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.40%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGW | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 10.09% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 20.36% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 26.17% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 27.15% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 27.03% | -9.37% |