Сравнение CGW с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
CGW и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CGW и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGW и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 10.56% против 5.86% соответственно.
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и AOM
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
CGW vs. AOM — Ранг доходности на риск
CGW
AOM
Сравнение CGW c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGW | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.03 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.19 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 8.80 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGW | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CGW и AOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и AOM
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и AOM
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGW | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -19.96% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -5.35% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -19.96% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -19.96% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -3.30% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -2.72% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.33% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и AOM
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGW | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.26% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 4.89% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 8.24% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 8.09% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 7.90% | +9.77% |