Сравнение CGVV с TVAL
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGVV returned 21.85% vs 30.66% for TVAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и TVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 19.93%.
CGVV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVAL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 19.93%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и TVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 15.12% | 6.55% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 19.93% | 10.29% |
Correlation
The correlation between CGVV and TVAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between CGVV and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. TVAL — Ранг доходности на риск
CGVV
TVAL
Сравнение CGVV c TVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | TVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.31 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 18.09 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и TVAL
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и TVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -14.84% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -7.15% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.07% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.00% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.70% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и TVAL
Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с T. Rowe Price Value ETF (TVAL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CGVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.36% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 8.39% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 10.88% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.52% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.52% | +1.15% |
Сравнение комиссий CGVV и TVAL
И CGVV, и TVAL имеют комиссию равную 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и TVAL
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TVAL в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.96% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CGVV and TVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGVV has higher volatility (3.45%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, CGVV dropped -10.11% vs TVAL's -14.84%.
On 1-year performance, TVAL leads with 30.66% vs 21.85% for CGVV. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.66% return vs 21.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGVV and TVAL have the same expense ratio: 0.33% per year.
TVAL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.85% for CGVV.
They also come from different issuers: Capital Group and T. Rowe Price.
TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и TVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор