PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVV с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

CGVV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVV и SPYV

2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.11%6.41%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

CGVV

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Large Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с CGDVCGVV с ELCVCGVV с ZVC.TOCGVV с ABEQCGVV с HDVCGVV с CGCPCGVV с MDLV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий CGVV и SPYV

CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

CGVV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVV
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Корреляция

Корреляция между CGVV и SPYV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и SPYV

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.57%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CGVV и SPYV

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-58.45%

+48.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.43%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-8.77%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и SPYV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

15.52%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.43%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

16.96%

-3.43%