PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVV с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

CGVV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVV и IUSV

2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.11%6.41%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%.

CGVV

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Large Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с CGDVCGVV с ELCVCGVV с ZVC.TOCGVV с HDVCGVV с ABEQCGVV с CGCPCGVV с MDLV
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий CGVV и IUSV

CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

CGVV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVV
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между CGVV и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и IUSV

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.57%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок CGVV и IUSV

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-56.88%

+46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.51%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.33%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и IUSV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

15.67%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.60%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

17.08%

-3.55%