Сравнение CGVV с CDC
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CGVV is actively managed, while CDC is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.37%/yr for CDC.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 10.57%.
CGVV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам CGVV и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 11.52% | 6.41% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 10.57% | 6.12% |
Correlation
The correlation between CGVV and CDC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CDC — Ранг доходности на риск
CGVV
CDC
Сравнение CGVV c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.74 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CDC
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -21.37% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -2.20% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.09% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 9.77% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.54% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.21% | +0.29% |
Сравнение комиссий CGVV и CDC
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CDC
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CDC в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.18% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CDC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.
CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.51% for CGVV.
They also come from different issuers: Capital Group and Crestview. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.37% for CDC.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор