PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с SWANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с SWANX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and SWANX (Schwab Core Equity Fund™) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, CGUS returned 22.34%/yr vs 16.16%/yr for SWANX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.73%/yr for SWANX.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и SWANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у SWANX с доходностью 6.28%.

CGUS

1 день
-0.74%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.08%
1 год
25.53%
3 года*
22.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWANX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.62%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и SWANX

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		9.93%16.21%24.89%27.72%-7.94%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		6.28%6.61%25.42%22.83%-9.74%

Correlation

The correlation between CGUS and SWANX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between CGUS and SWANX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и SWANX

Секторы
CGUS
SWANX

Технологии

38.4%
40.0%

Финансовые услуги

10.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.5%

Промышленность

9.6%
8.3%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Энергетика

3.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.4%

Недвижимость

2.1%
0.5%

Коммунальные услуги

1.7%
4.5%

Технологии

CGUS
38.4%
SWANX
40.0%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
SWANX
8.3%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
SWANX
11.9%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
SWANX
7.5%

Промышленность

CGUS
9.6%
SWANX
8.3%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
SWANX
8.9%

Энергетика

CGUS
3.7%
SWANX
4.6%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
SWANX
4.1%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
SWANX
1.4%

Недвижимость

CGUS
2.1%
SWANX
0.5%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
SWANX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Schwab Core Equity Fund™

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SCHGSWANX с VOOSWANX с SPY

Доходность на риск

CGUS vs. SWANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c SWANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSSWANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.96

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.25

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.85

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

2.48

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. SWANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SWANX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и SWANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSSWANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.96

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.48

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CGUS и SWANX

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SWANX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и SWANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSSWANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-51.33%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-15.58%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-18.43%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.09%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-11.29%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.34%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и SWANX

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеют волатильность 2.89% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSSWANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.84%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.77%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

13.85%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.98%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

18.13%

-1.75%

Сравнение комиссий CGUS и SWANX

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SWANX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и SWANX

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SWANX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGUS and SWANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGUS has higher volatility (2.89%) compared to SWANX (2.84%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs SWANX's -51.33%.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и SWANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор