PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGUS с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CGUS is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 20.62%/yr vs 19.89%/yr for SCHK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUS показывает доходность 10.89%, а SCHK немного выше – 10.97%.

CGUS

1 день
-0.60%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.89%
1 год
19.42%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.89%16.21%24.89%27.72%-4.78%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-8.69%

Correlation

The correlation between CGUS and SCHK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between CGUS and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и SCHK

Секторы
CGUS
SCHK

Технологии

40.7%
38.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Финансовые услуги

9.2%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.9%

Энергетика

3.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Технологии

CGUS
40.7%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

CGUS
10.6%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.0%
SCHK
9.8%

Финансовые услуги

CGUS
9.2%
SCHK
11.2%

Здравоохранение

CGUS
8.8%
SCHK
8.4%

Промышленность

CGUS
8.4%
SCHK
8.9%

Энергетика

CGUS
3.5%
SCHK
3.2%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
SCHK
4.3%

Сырьевые материалы

CGUS
2.3%
SCHK
1.9%

Коммунальные услуги

CGUS
1.8%
SCHK
2.1%

Недвижимость

CGUS
1.4%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEF
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

CGUS vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.68

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.33

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.41

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

10.52

-1.31

CGUS vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и SCHK

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-34.80%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.97%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-19.21%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.81%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.13%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и SCHK

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 3.46% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.35%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.18%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

12.84%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.35%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

19.07%

-2.63%

Сравнение комиссий CGUS и SCHK

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и SCHK

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.83%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGUS and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGUS has higher volatility (3.46%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, CGUS leads with 20.62% vs 19.89% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 20.62% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.83% for CGUS.

They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор