PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGUS с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с MTUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. CGUS is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 19.97%/yr vs 28.06%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.

CGUS

1 день
-0.95%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.84%
1 год
17.67%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
17.15%
С начала года
20.93%
1 год
27.15%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		9.84%16.21%24.89%27.72%-4.78%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		20.93%22.15%32.89%9.15%-3.11%

Correlation

The correlation between CGUS and MTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between CGUS and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и MTUM

Секторы
CGUS
MTUM

Технологии

40.7%
50.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.9%

Финансовые услуги

9.2%
5.0%

Здравоохранение

8.8%
3.5%

Промышленность

8.4%
15.0%

Энергетика

3.5%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.7%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.8%
0.6%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Технологии

CGUS
40.7%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

CGUS
10.6%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.0%
MTUM
2.9%

Финансовые услуги

CGUS
9.2%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

CGUS
8.8%
MTUM
3.5%

Промышленность

CGUS
8.4%
MTUM
15.0%

Энергетика

CGUS
3.5%
MTUM
10.5%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
MTUM
3.7%

Сырьевые материалы

CGUS
2.3%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

CGUS
1.8%
MTUM
0.6%

Недвижимость

CGUS
1.4%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с CGDVCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEF
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

CGUS vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.13

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.59

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.18

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

7.57

+0.80

CGUS vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и MTUM

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-34.08%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-12.49%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-20.99%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-12.49%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.20%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.60%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и MTUM

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

12.25%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

21.87%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

24.08%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

21.60%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

21.55%

-5.11%

Сравнение комиссий CGUS и MTUM

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и MTUM

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.84%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and MTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.25%) compared to CGUS (3.55%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 28.06% vs 19.97% for CGUS. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 28.06% return vs 19.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

CGUS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.61% for MTUM.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.15% for MTUM.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор