PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JUEMX с VHIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с VHIAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VHIAX.

Корреляция

Корреляция между JUEMX и VHIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JUEMX:

0.26

VHIAX:

0.29

Коэф-т Сортино

JUEMX:

0.47

VHIAX:

0.53

Коэф-т Омега

JUEMX:

1.07

VHIAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

JUEMX:

0.21

VHIAX:

0.25

Коэф-т Мартина

JUEMX:

0.61

VHIAX:

0.72

Индекс Язвы

JUEMX:

8.09%

VHIAX:

9.49%

Дневная вол-ть

JUEMX:

21.24%

VHIAX:

26.50%

Макс. просадка

JUEMX:

-34.95%

VHIAX:

-53.94%

Текущая просадка

JUEMX:

-8.90%

VHIAX:

-9.66%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.11% соответственно.

JUEMX

С начала года

0.65%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-6.09%

1 год

5.44%

3 года

12.55%

5 лет

10.94%

10 лет

6.33%

VHIAX

С начала года

-0.21%

1 месяц

16.87%

6 месяцев

-4.36%

1 год

7.59%

3 года

17.64%

5 лет

9.88%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

JPMorgan Growth Advantage Fund

Сравнение комиссий JUEMX и VHIAX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JUEMX и VHIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг риск-скорректированной доходности JUEMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHIAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JUEMX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и VHIAX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VHIAX в 6.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		0.73%0.77%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.33%6.32%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%3.95%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и VHIAX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VHIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 5.72%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...