PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. CGUS is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 22.68%/yr vs 18.36%/yr for DTD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUS показывает доходность 10.53%, а DTD немного выше – 10.81%.

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%27.72%-7.94%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%1.42%

Correlation

The correlation between CGUS and DTD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between CGUS and DTD shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGUS и DTD

Секторы
CGUS
DTD

Технологии

38.4%
18.5%

Финансовые услуги

10.8%
18.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.6%

Промышленность

9.6%
8.6%

Здравоохранение

8.3%
11.5%

Энергетика

3.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.7%

Сырьевые материалы

2.5%
1.5%

Недвижимость

2.1%
5.2%

Коммунальные услуги

1.7%
5.9%

Технологии

CGUS
38.4%
DTD
18.5%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
DTD
18.8%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
DTD
7.4%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
DTD
5.6%

Промышленность

CGUS
9.6%
DTD
8.6%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
DTD
11.5%

Энергетика

CGUS
3.7%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
DTD
8.7%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
DTD
1.5%

Недвижимость

CGUS
2.1%
DTD
5.2%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
DTD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

CGUS vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.51

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.57

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.71

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

15.39

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.53

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CGUS и DTD

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-58.19%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.30%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-14.41%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.34%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.52%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и DTD

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.16%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.01%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.31%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

13.57%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.21%

+0.16%

Сравнение комиссий CGUS и DTD

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и DTD

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and DTD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGUS has higher volatility (2.90%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, CGUS leads with 22.68% vs 18.36% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 22.68% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.87% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор