PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с DTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с DTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD).

CGUS и DTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.18%14.25%18.56%10.63%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 2.18%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Сравнение комиссий CGUS и DTD

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Доходность на риск

CGUS vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSDTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.27

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.13

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между CGUS и DTD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и DTD

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DTD в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и DTD

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и DTD.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-58.19%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.45%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.39%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.40%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.38%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и DTD

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.88%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

7.26%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

14.35%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.62%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.21%

+0.34%