PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both Large Cap Blend Equities funds. CGUS is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 22.34%/yr vs 16.45%/yr for DIA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%.

CGUS

1 день
-0.74%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.08%
1 год
25.53%
3 года*
22.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и DIA

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		9.93%16.21%24.89%27.72%-7.94%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%1.42%

Correlation

The correlation between CGUS and DIA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between CGUS and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и DIA

Секторы
CGUS
DIA

Технологии

38.4%
17.1%

Финансовые услуги

10.8%
27.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.6%

Промышленность

9.6%
18.4%

Здравоохранение

8.3%
13.1%

Энергетика

3.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.4%

Сырьевые материалы

2.5%
4.0%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

CGUS
38.4%
DIA
17.1%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
DIA
27.2%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
DIA
11.6%

Промышленность

CGUS
9.6%
DIA
18.4%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
DIA
13.1%

Энергетика

CGUS
3.7%
DIA
2.4%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
DIA
4.4%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
DIA
4.0%

Недвижимость

CGUS
2.1%
DIA

-

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

CGUS vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.76

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.57

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.18

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

8.42

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.49

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CGUS и DIA

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-51.87%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.76%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-15.95%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.13%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-7.14%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.52%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и DIA

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 2.89% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.97%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.28%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.10%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

14.78%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

17.53%

-1.15%

Сравнение комиссий CGUS и DIA

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и DIA

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and DIA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to CGUS (2.89%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs DIA's -51.87%.

On 3-year performance, CGUS leads with 22.34% vs 16.45% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 22.34% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

DIA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.87% for CGUS.

They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.16% for DIA.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор