Сравнение CGSM с VSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).
CGSM и VSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и VSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | -0.04% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VSDM с доходностью 0.47%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и VSDM
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSM vs. VSDM — Ранг доходности на риск
CGSM
VSDM
Сравнение CGSM c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | VSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.09 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 2.62 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.56 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.53 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 9.01 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 2.10 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и VSDM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и VSDM
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VSDM в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и VSDM
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и VSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -1.81% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.81% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.08% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.27% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.51% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и VSDM
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.73% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.01% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 2.09% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.02% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.02% | -0.21% |