Сравнение CGSM с VSDM
CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) and VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CGSM returned 4.27% vs 4.60% for VSDM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSM charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for VSDM.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и VSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGSM показывает доходность 1.40%, а VSDM немного выше – 1.45%.
CGSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSM и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.40% | 4.58% | -0.02% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.45% | 5.39% | -0.10% |
Correlation
The correlation between CGSM and VSDM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between CGSM and VSDM shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSM vs. VSDM — Ранг доходности на риск
CGSM
VSDM
Сравнение CGSM c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGSM | VSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.85 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.16 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 11.02 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGSM и VSDM
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и VSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -1.81% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.46% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.11% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.32% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.42% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и VSDM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.23% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.06% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 1.35% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.92% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.92% | -0.14% |
Сравнение комиссий CGSM и VSDM
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и VSDM
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VSDM в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 3.06% | 0.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSM and VSDM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSM has higher volatility (0.30%) compared to VSDM (0.23%). In terms of maximum drawdown, CGSM dropped -1.42% vs VSDM's -1.81%.
On 1-year performance, VSDM leads with 4.60% vs 4.27% for CGSM. On fees, VSDM is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDM has performed better with a 4.60% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CGSM.
VSDM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.99% for CGSM.
They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CGSM and 0.12% for VSDM.
VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSM и VSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор