Сравнение CGSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CGSM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и SPY
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSM vs. SPY — Ранг доходности на риск
CGSM
SPY
Сравнение CGSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.96 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 1.49 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.53 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 7.27 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.96 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.56 | +2.31 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и SPY
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и SPY
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -55.19% | +53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.05% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -5.53% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -9.09% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.54% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и SPY
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 5.35% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 9.50% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 19.06% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 17.06% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 17.92% | -16.11% |