Сравнение CGSM с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
CGSM и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.49% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.51%.
CGSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и SCMB
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSM vs. SCMB — Ранг доходности на риск
CGSM
SCMB
Сравнение CGSM c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.94 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 1.22 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.21 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.05 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 2.98 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.94 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.90 | +1.96 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и SCMB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и SCMB
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SCMB в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.38% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и SCMB
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -6.13% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.79% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.32% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.34% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и SCMB
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.59%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.47% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 2.02% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 4.15% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 4.22% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 4.22% | -2.40% |