Сравнение CGSM с PUSH

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUSH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGSM и PUSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и PUSH.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.