PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с ITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGSM с ITM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both Municipal Bonds funds. CGSM is actively managed, while ITM is passively managed. Over the past year, CGSM returned 4.67% vs 7.12% for ITM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSM charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for ITM.

Доходность

Сравнение доходности CGSM и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.67%.

CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITM

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.12%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGSM и ITM

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		1.37%4.58%3.71%4.04%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.67%5.34%0.73%7.51%

Correlation

The correlation between CGSM and ITM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between CGSM and ITM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

VanEck Intermediate Muni ETF

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с FXAIXCGSM с VYM
Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с VTEBITM с SCMBITM с MUBITM с FTABX

Доходность на риск

CGSM vs. ITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.52

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
3.65

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.53

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.09

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

6.67

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. ITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа ITM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.52

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.89

0.44

+2.45

Просадки

Сравнение просадок CGSM и ITM

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и ITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGSMITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-24.75%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-3.43%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.26%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.98%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.07%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и ITM

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.43%, в то время как у VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGSMITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.01%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.18%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

2.84%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.79%

4.30%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

7.10%

-5.31%

Сравнение комиссий CGSM и ITM

CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и ITM

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ITM в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		2.99%3.05%3.11%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.92%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%

Часто задаваемые вопросы

CGSM and ITM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITM has higher volatility (1.01%) compared to CGSM (0.43%). In terms of maximum drawdown, CGSM dropped -1.42% vs ITM's -24.75%.

On 1-year performance, ITM leads with 7.12% vs 4.67% for CGSM. On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CGSM has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITM has performed better with a 7.12% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for CGSM.

CGSM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.92% for ITM.

They also come from different issuers: Capital Group and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for CGSM and 0.24% for ITM.

CGSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGSM и ITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор