PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

CGSM и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSM и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и AOA

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		0.57%4.58%3.71%4.04%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.

CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с VYMCGSM с FXAIX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий CGSM и AOA

И CGSM, и AOA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

CGSM vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.35

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.97

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.98

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

8.82

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа AOA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.35

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

0.65

+2.22

Корреляция

Корреляция между CGSM и AOA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и AOA

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.05%3.11%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и AOA

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSMAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-28.38%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-9.62%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-5.18%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.08%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.16%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и AOA

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSMAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

5.28%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

8.34%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

13.87%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

12.92%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

13.51%

-11.70%