Сравнение CGSD с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
CGSD и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и USTB
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
CGSD vs. USTB — Ранг доходности на риск
CGSD
USTB
Сравнение CGSD c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 3.12 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 4.97 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.73 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 5.47 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 23.81 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 1.70 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и USTB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и USTB
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и USTB
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -5.32% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -0.84% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.59% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.67% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.19% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и USTB
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.49% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.83% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.49% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.01% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.02% | +0.17% |