Сравнение CGSD с SLON
CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and SLON (ProShares Ultra Solana ETF) are both exchange-traded funds - CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group, while SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index. CGSD is actively managed, while SLON is passively managed. Over the past year, CGSD returned 3.88% vs -91.50% for SLON. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CGSD charges 0.25%/yr vs 2.14%/yr for SLON.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и SLON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у SLON с доходностью -73.34%.
CGSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSD и SLON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 1.10% | 2.81% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
Correlation
The correlation between CGSD and SLON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSD vs. SLON — Ранг доходности на риск
CGSD
SLON
Сравнение CGSD c SLON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и ProShares Ultra Solana ETF (SLON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGSD | SLON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.95 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | -1.22 | +17.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGSD и SLON
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки SLON в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и SLON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSD | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -96.31% | +94.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -96.31% | +95.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -94.99% | +94.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -67.19% | +66.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 74.75% | -74.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и SLON
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.47%, в то время как у ProShares Ultra Solana ETF (SLON) волатильность равна 36.69%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSD | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 36.69% | -36.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 105.49% | -104.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 147.41% | -145.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 147.12% | -144.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 147.12% | -144.97% |
Сравнение комиссий CGSD и SLON
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLON в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и SLON
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности SLON в 21.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSD and SLON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to CGSD (0.47%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs SLON's -96.31%.
On 1-year performance, CGSD leads with 3.88% vs -91.50% for SLON. On fees, CGSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGSD has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGSD has performed better with a 3.88% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 4.46% for CGSD.
CGSD is categorized as Short-Term Bond, while SLON is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Capital Group and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for CGSD and 2.14% for SLON.
CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSD и SLON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор