Сравнение SLON с AGZ
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 3.46% for AGZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.
Доходность
Сравнение доходности SLON и AGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.34%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам SLON и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.34% | 3.12% |
Correlation
The correlation between SLON and AGZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. AGZ — Ранг доходности на риск
SLON
AGZ
Сравнение SLON c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.57 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.94 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и AGZ
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и AGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -11.01% | -85.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -1.35% | -94.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -0.61% | -94.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -1.60% | -65.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 0.44% | +74.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и AGZ
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 0.82% | +35.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 2.01% | +103.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 2.59% | +144.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 3.55% | +143.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 3.03% | +144.09% |
Сравнение комиссий SLON и AGZ
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и AGZ
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности AGZ в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.71% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and AGZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to AGZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs AGZ's -11.01%.
On 1-year performance, AGZ leads with 3.46% vs -91.50% for SLON. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZ has performed better with a 3.46% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 3.71% for AGZ.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while AGZ is Government Bonds. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.20% for AGZ.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и AGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор