Сравнение SLON с MSTX
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. SLON is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs -98.30% for MSTX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLON charges 2.14%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности SLON и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -92.08% |
Correlation
The correlation between SLON and MSTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between SLON and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. MSTX — Ранг доходности на риск
SLON
MSTX
Сравнение SLON c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.00 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.20 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и MSTX
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -99.46% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -98.60% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -99.33% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -71.56% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 82.20% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и MSTX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) составляет 36.69%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что SLON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 51.75% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 121.25% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 148.20% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 167.92% | -20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 167.92% | -20.80% |
Сравнение комиссий SLON и MSTX
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и MSTX
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and MSTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to SLON (36.69%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, SLON leads with -91.50% vs -98.30% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SLON has been the lower-risk option at 36.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLON has performed better with a -91.50% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.00% for MSTX.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 1.29% for MSTX.
SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор