Сравнение SLON с BRLN
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. SLON is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past year, SLON returned -89.91% vs 3.34% for BRLN. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SLON charges 2.14%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности SLON и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -74.52%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 1.41%.
SLON
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -18.73%
- 6 месяцев
- -51.22%
- С начала года
- -74.52%
- 1 год
- -89.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -89.27%
BRLN
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.61K | $222.20K | $304.71K | |
| $648.56K | $687.44K | $1.13M |
Сравнение доходности по годам SLON и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -74.52% | -62.89% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.41% | 2.57% |
Correlation
The correlation between SLON and BRLN is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. BRLN — Ранг доходности на риск
SLON
BRLN
Сравнение SLON c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.67 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.76 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и BRLN
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -3.85% | -92.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -2.00% | -94.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.21% | -0.45% | -94.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.66% | -0.33% | -68.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.75% | 0.58% | +77.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и BRLN
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 1.19% | +19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.88% | 2.79% | +95.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.43% | 3.30% | +141.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.96% | 3.78% | +140.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.96% | 3.78% | +140.18% |
Сравнение комиссий SLON и BRLN
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и BRLN
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 22.53%, что больше доходности BRLN в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.24% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 22.53% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and BRLN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (20.94%) compared to BRLN (1.19%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs BRLN's -3.85%.
On 1-year performance, BRLN leads with 3.34% vs -89.91% for SLON. On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRLN has performed better with a 3.34% return vs -89.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 22.53%, compared with 6.24% for BRLN.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: ProShares and BlackRock. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.55% for BRLN.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор