Сравнение CGSD с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
CGSD и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и LDUR
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
CGSD vs. LDUR — Ранг доходности на риск
CGSD
LDUR
Сравнение CGSD c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.32 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 3.50 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.46 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.69 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 17.57 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 0.86 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и LDUR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и LDUR
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и LDUR
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -8.68% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.17% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.44% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.86% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.25% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и LDUR
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.75% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.12% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.86% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.02% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.79% | -0.60% |