Сравнение CGSD с JPST
CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGSD returned 5.21%/yr vs 5.16%/yr for JPST. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSD charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.40%.
CGSD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSD и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.70% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.40% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CGSD and JPST is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between CGSD and JPST has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSD vs. JPST — Ранг доходности на риск
CGSD
JPST
Сравнение CGSD c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 3.94 | -2.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 29.16 | -25.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 144.13 | -125.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 8.09 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 3.20 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и JPST
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSD | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -3.28% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -0.15% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -0.30% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.02% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.08% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.03% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и JPST
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSD | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.15% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.36% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.54% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 0.58% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 0.93% | +1.23% |
Сравнение комиссий CGSD и JPST
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и JPST
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности JPST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
CGSD and JPST have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSD has higher volatility (0.39%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs JPST's -3.28%.
On 3-year performance, CGSD leads with 5.21% vs 5.16% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGSD has performed better with a 5.21% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CGSD.
CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.26% for JPST.
CGSD is categorized as Short-Term Bond, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for CGSD and 0.18% for JPST.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSD и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор