Сравнение CGSD с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
CGSD и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и ISTB
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSD vs. ISTB — Ранг доходности на риск
CGSD
ISTB
Сравнение CGSD c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.27 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 3.47 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.60 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 14.26 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 0.84 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и ISTB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и ISTB
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и ISTB
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -9.34% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.26% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.78% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.23% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и ISTB
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.78% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.18% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.94% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.78% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.50% | -0.31% |