PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и FBALX

2026 (YTD)2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.46%5.03%1.32%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий CGSD и FBALX

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.37

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.99

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.05

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

9.47

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.37

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.79

+1.64

Корреляция

Корреляция между CGSD и FBALX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и FBALX

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и FBALX

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-43.57%

+41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-8.14%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.56%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-4.39%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.76%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и FBALX

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

4.19%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

6.77%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

11.94%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

12.18%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

12.75%

-10.56%