Сравнение CGSD с DDV
CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
CGSD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSD и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.70% | 0.88% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between CGSD and DDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSD vs. DDV — Ранг доходности на риск
CGSD
DDV
Сравнение CGSD c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 2.06 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и DDV
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -1.92% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.12% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.35% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 2.68% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 2.68% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 2.68% | -0.52% |
Сравнение комиссий CGSD и DDV
И CGSD, и DDV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и DDV
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSD and DDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGSD and DDV have the same expense ratio: 0.25% per year.
CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.21% for DDV.
CGSD is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Capital Group and Discipline Funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSD и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор