PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGSD и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.46%5.03%1.32%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGSD и CGUS

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.93

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.42

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.53

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

6.47

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CGUS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.93

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.78

+1.65

Корреляция

Корреляция между CGSD и CGUS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGUS

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGUS

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-21.86%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-11.11%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.10%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-4.81%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.62%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

5.83%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

9.94%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

17.89%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

16.55%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

16.55%

-14.36%