PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGRO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.


CGRO

1 день
-2.60%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-8.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и YCS


2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
-15.06%20.23%14.75%2.03%
YCS
ProShares UltraShort Yen
7.17%9.04%35.41%-9.22%

Correlation

The correlation between CGRO and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

CGRO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 66
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGROYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.97

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

12.40

-12.99

CGRO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGROYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.92

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CGRO и YCS

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGROYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-49.56%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-8.30%

-19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.40%

0.00%

-27.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-19.93%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.56%

2.66%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и YCS

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGROYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

2.75%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

12.32%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

17.27%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.99%

21.10%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

19.01%

+9.98%

Сравнение комиссий CGRO и YCS

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и YCS

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
3.30%2.48%2.47%0.21%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGRO and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.67%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.86% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -8.71% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CGRO has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for YCS.

CGRO is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор