PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGRO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). CGRO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.

CGRO

1 день
0.67%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-20.27%
С начала года
-17.21%
1 год
-15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и YCS

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-17.21%20.23%14.75%1.84%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%-8.80%

Correlation

The correlation between CGRO and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с VOOCGRO с CQQQ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CGRO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGROYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.82

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.30

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.61

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

11.41

-12.26

CGRO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и YCS

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-49.56%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-8.30%

-28.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.24%

0.00%

-29.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-19.80%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

2.62%

+15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и YCS

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

2.47%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

11.85%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

16.54%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

21.09%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

18.70%

+10.06%

Сравнение комиссий CGRO и YCS

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и YCS

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.38%2.48%2.47%0.21%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.49%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -15.39% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CGRO has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for YCS.

CGRO is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор