Сравнение CGRO с YCS
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). CGRO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, CGRO returned -8.71% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
CGRO
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам CGRO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -15.06% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | -9.22% |
Correlation
The correlation between CGRO and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. YCS — Ранг доходности на риск
CGRO
YCS
Сравнение CGRO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.97 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 12.40 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.92 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и YCS
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -49.56% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -8.30% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.40% | 0.00% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -19.93% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 2.66% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и YCS
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 2.75% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 12.32% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 17.27% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 21.10% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 19.01% | +9.98% |
Сравнение комиссий CGRO и YCS
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и YCS
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.30% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGRO has higher volatility (7.67%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.86% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -8.71% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
CGRO has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for YCS.
CGRO is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор