Сравнение CGRO с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
CGRO и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -12.44% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 18.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%.
CGRO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -25.17%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и YANG
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
CGRO vs. YANG — Ранг доходности на риск
CGRO
YANG
Сравнение CGRO c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -0.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.03 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.32 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.38 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.49 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и YANG составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и YANG
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности YANG в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.20% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и YANG
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -99.98% | +72.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -68.02% | +41.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.17% | -99.97% | +74.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -90.42% | +81.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 57.10% | -45.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и YANG
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.27%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 19.56% | -12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 43.24% | -27.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 71.58% | -44.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 94.36% | -65.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 82.20% | -52.87% |