PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с YANG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). CGRO is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past year, CGRO returned -22.42% vs 39.58% for YANG. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%.

CGRO

1 день
-2.38%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-25.74%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-22.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и YANG

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-25.74%20.23%14.75%1.84%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		62.59%-62.77%-71.41%20.86%

Correlation

The correlation between CGRO and YANG is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.90

The correlation between CGRO and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQ
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

CGRO vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGROYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.68

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
1.28

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.13

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.90

-3.27

CGRO vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и YANG

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-99.98%

+63.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-35.33%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-94.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.53%

-99.96%

+63.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-90.53%

+79.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

20.85%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и YANG

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 6.33%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

18.40%

-12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

43.95%

-27.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

58.77%

-36.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

94.57%

-65.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

81.92%

-53.06%

Сравнение комиссий CGRO и YANG

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и YANG

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности YANG в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.77%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and YANG have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to CGRO (6.33%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs YANG's -99.98%.

On 1-year performance, YANG leads with 39.58% vs -22.42% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YANG has performed better with a 39.58% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.27% for YANG.

CGRO is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор