PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). CGRO is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs -7.77% for YANG. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и YANG

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%18.00%

Correlation

The correlation between CGRO and YANG is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

-0.90

The correlation between CGRO and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

CGRO vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.13

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.22

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.20

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.32

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.49

+0.72

Просадки

Сравнение просадок CGRO и YANG

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-99.98%

+72.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-38.85%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-94.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-99.97%

+72.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-90.52%

+80.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

24.39%

-9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и YANG

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

21.22%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

42.61%

-27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

58.74%

-36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

94.43%

-65.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

82.10%

-53.13%

Сравнение комиссий CGRO и YANG

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и YANG

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and YANG have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs YANG's -99.98%.

On 1-year performance, YANG leads with -7.77% vs -12.15% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YANG has performed better with a -7.77% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.32% for CGRO.

CGRO is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор