PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRO с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGRO и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.


CGRO

1 день
-0.63%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-24.48%
1 год
-20.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.54%
С начала года
59.54%
6 месяцев
55.91%
1 год
62.68%
3 года*
17.85%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и UGA


2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
-23.93%20.23%14.75%1.84%
UGA
United States Gasoline Fund LP
59.54%-2.00%3.77%-5.79%

Correlation

The correlation between CGRO and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.05

The correlation between CGRO and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

CGRO vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGROUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.10

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

9.66

-10.94

CGRO vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и UGA

Максимальная просадка CGRO за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGROUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-86.59%

+51.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.99%

-20.32%

-14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.99%

-20.32%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-36.69%

+26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

6.51%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и UGA

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 6.31%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGROUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

9.45%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

30.74%

-14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

34.84%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

34.47%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

37.22%

-8.38%

Сравнение комиссий CGRO и UGA

И CGRO, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и UGA

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
3.68%2.48%2.47%0.21%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGRO and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.45%) compared to CGRO (6.31%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -34.99% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -20.81% for CGRO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.

CGRO has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for UGA.

CGRO is categorized as China Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Concierge Technologies.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор