Сравнение CGRO с UGA
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. CGRO is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, CGRO returned -20.81% vs 62.68% for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
CGRO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -24.48%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам CGRO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -23.93% | 20.23% | 14.75% | 1.84% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | -5.79% |
Correlation
The correlation between CGRO and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between CGRO and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. UGA — Ранг доходности на риск
CGRO
UGA
Сравнение CGRO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.10 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.66 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и UGA
Максимальная просадка CGRO за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -86.59% | +51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.99% | -20.32% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -20.32% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -36.69% | +26.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 6.51% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и UGA
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 6.31%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 9.45% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 30.74% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 34.84% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 34.47% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 37.22% | -8.38% |
Сравнение комиссий CGRO и UGA
И CGRO, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и UGA
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.68% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to CGRO (6.31%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -34.99% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -20.81% for CGRO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
CGRO has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for UGA.
CGRO is categorized as China Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Concierge Technologies.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор