Сравнение CGRO с MCHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs 35.66% for MCHS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 25.59%.

CGRO

1 день: 0.67%

1 месяц: 3.59%

6 месяцев: -20.27%

С начала года: -17.21%

1 год: -15.39%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

MCHS

1 день: -4.60%

1 месяц: -16.66%

6 месяцев: 17.78%

С начала года: 25.59%

1 год: 35.66%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и MCHS

	2026 (YTD)	2025	2024
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF	-17.21%	20.23%	20.42%
MCHS Matthews China Discovery Active ETF	25.59%	31.19%	6.53%

Correlation

The correlation between CGRO and MCHS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.48
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.	0.67

The correlation between CGRO and MCHS shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGRO и MCHS

Секторы

CGRO

MCHS

Потребительский циклический сектор

40.0%

4.5%

Технологии

16.0%

49.7%

Промышленность

15.7%

27.8%

Коммуникационные услуги

11.3%

1.2%

Здравоохранение

7.1%

2.1%

Финансовые услуги

2.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%

0.8%

Недвижимость

1.1%

1.6%

Сырьевые материалы

8.1%

Энергетика

6.3%

Коммунальные услуги

Потребительский защитный сектор

CGRO

2.0%

MCHS

0.8%

Недвижимость

CGRO

1.1%

MCHS

2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Название символа

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с CGRO:

CGRO с FLCH CGRO с KTEC CGRO с CGDV CGRO с FXI CGRO с MCHI CGRO с VOO CGRO с CQQQ

Часто сравнивают с MCHS:

MCHS с MCH MCHS с JCHI MCHS с FLCH MCHS с MCHI MCHS с MEM MCHS с EMSF MCHS с FCA

Доходность на риск

CGRO vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MCHS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	CGRO	MCHS	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.68	1.23	-1.91
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.86	1.69	-2.55
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.90	1.24	-0.33
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.42	1.59	-2.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.85	7.09	-7.94

CGRO vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и MCHS

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	CGRO	MCHS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.53%	-23.75%	-12.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.53%	-22.50%	-14.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-29.24%	-22.50%	-6.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.14%	-7.56%	-3.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.20%	5.04%	+13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и MCHS

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.49%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	CGRO	MCHS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.49%	16.73%	-9.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.15%	26.38%	-10.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.73%	29.16%	-6.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.76%	30.13%	-1.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.76%	30.13%	-1.37%

Сравнение комиссий CGRO и MCHS

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и MCHS

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности MCHS в 2.84%

Позиция	TTM	2025	2024	2023
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF	3.38%	2.48%	2.47%	0.21%
MCHS Matthews China Discovery Active ETF	2.84%	3.56%	5.48%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and MCHS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (16.73%) compared to CGRO (7.49%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 35.66% vs -15.39% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 35.66% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

CGRO has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.84% for MCHS.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение CGRO с MCHS

Доходность

Сравнение доходности CGRO и MCHS

Доходность по периодам

CGRO

MCHS

Сравнение доходности по годам CGRO и MCHS

Correlation

Сравнение распределения секторов CGRO и MCHS

Секторы

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

CGRO

MCHS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CGRO vs. MCHS — Ранг доходности на риск

CGRO

MCHS

Сравнение CGRO c MCHS - Риск-скорректированная доходность

CGRO vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок CGRO и MCHS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и MCHS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий CGRO и MCHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и MCHS

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both CGRO and MCHS in my portfolio?

Which is riskier, CGRO or MCHS?

Which ETF is better, CGRO or MCHS?

Which ETF has performed better, CGRO or MCHS?

Which ETF is cheaper, CGRO or MCHS?

Which ETF pays a higher dividend yield, CGRO or MCHS?

What is the main difference between CGRO and MCHS?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для CGRO и MCHS