Сравнение CGRO с MAGC
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs -21.81% for MAGC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -18.51%.
CGRO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -15.64% | 20.23% | -12.50% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
Correlation
The correlation between CGRO and MAGC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between CGRO and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. MAGC — Ранг доходности на риск
CGRO
MAGC
Сравнение CGRO c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.67 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.27 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.35 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и MAGC
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки MAGC в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -32.86% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.90% | -32.86% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -31.52% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -15.20% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 17.21% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и MAGC
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 11.12% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 19.73% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 26.78% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 34.38% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 34.38% | -5.41% |
Сравнение комиссий CGRO и MAGC
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и MAGC
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности MAGC в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.32% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and MAGC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.12%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs MAGC's -32.86%.
On 1-year performance, CGRO leads with -12.15% vs -21.81% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGRO has performed better with a -12.15% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.32% for CGRO.
They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.59% for MAGC.
CGRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор