PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 16.23% for JCHI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и JCHI

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-3.79%

Correlation

The correlation between CGRO and JCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between CGRO and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и JCHI

Секторы
CGRO
JCHI

Потребительский циклический сектор

43.9%
20.6%

Промышленность

15.6%
10.7%

Технологии

14.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

13.3%
14.5%

Здравоохранение

5.7%
4.7%

Финансовые услуги

3.3%
20.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.1%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

6.7%

Энергетика

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
JCHI
20.6%

Промышленность

CGRO
15.6%
JCHI
10.7%

Технологии

CGRO
14.8%
JCHI
14.7%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
JCHI
14.5%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
JCHI
4.7%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
JCHI
20.6%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
JCHI
4.1%

Недвижимость

CGRO
1.1%
JCHI

-

Сырьевые материалы

CGRO

-

JCHI
6.7%

Энергетика

CGRO

-

JCHI
3.3%

Коммунальные услуги

CGRO

-

JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK

Доходность на риск

CGRO vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.93

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.40

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.13

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

2.74

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.93

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CGRO и JCHI

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-29.57%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-14.37%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-7.41%

-20.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-13.33%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

5.93%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и JCHI

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.28%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.32%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

17.59%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

24.86%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

24.86%

+4.11%

Сравнение комиссий CGRO и JCHI

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и JCHI

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and JCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs JCHI's -29.57%.

On 1-year performance, JCHI leads with 16.23% vs -12.15% for CGRO. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 16.23% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.65% for JCHI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор