Сравнение CGRO с JCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).
CGRO и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и JCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.46%.
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и JCHI
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Доходность на риск
CGRO vs. JCHI — Ранг доходности на риск
CGRO
JCHI
Сравнение CGRO c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.46 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.74 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.57 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.66 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.46 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и JCHI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и JCHI
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности JCHI в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и JCHI
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и JCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -29.57% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -15.93% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -11.98% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -13.67% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 5.64% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и JCHI
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.77% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 12.55% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 20.80% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 25.16% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 25.16% | +4.19% |