Сравнение CGRO с JCHI
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -22.42% vs 7.72% for JCHI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -5.00%.
CGRO
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -25.74%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -25.74% | 20.23% | 14.75% | 1.84% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -5.00% | 27.66% | 13.77% | -4.29% |
Correlation
The correlation between CGRO and JCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between CGRO and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. JCHI — Ранг доходности на риск
CGRO
JCHI
Сравнение CGRO c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.54 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.21 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и JCHI
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -29.57% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -14.37% | -22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.53% | -12.47% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -13.27% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 6.41% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и JCHI
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеют волатильность 6.33% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.09% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 13.12% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 17.99% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 24.79% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 24.79% | +4.07% |
Сравнение комиссий CGRO и JCHI
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и JCHI
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности JCHI в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.77% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.91% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and JCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGRO has higher volatility (6.33%) compared to JCHI (6.09%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs JCHI's -29.57%.
On 1-year performance, JCHI leads with 7.72% vs -22.42% for CGRO. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 7.72% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.91% for JCHI.
They also come from different issuers: CoreValues Alpha and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор